こんにちは。

アラート処理はZabbixサーバで行うようになっています。Zabbixプロキシはデータ収集しか行えないようになっていますので、プロキシからアラートを飛ばすことはできません。

Zabbixサーバをノード構成にすれば親子関係でかつ各サーバからアラートを飛ばすことができますが、監視設定や監視データの同期処理などが複雑なので管理は難しくなってしまいます。