データベースは作成されたと思いますが、その際に、文字コードを
utf8に設定されましたか？

また、データベースをcreate databaseで作成後、初期データをそ
の作成したデータベースに登録されましたか？

寺島さんが公開されているリリース候補版であれば、以下のような
手順で初期データを登録します。
データベース名やアカウントは、ご自身で作成されたデータベース
の環境に合わせてください。

　$ mysql -uzabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.4/create/schema.sql
　$ mysql -uzabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.4/create/images.sql
　$ mysql -uzabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.4/create/data.sql

ソースからインストールされたのであれば、ソースを展開したディ
レクトリの下にある、

　./database/mysql/

ディレクトリに上記手順で利用するファイルがありますのでご確認
ください。